Corso Intermedio Trading System Setup
| Trading system setup – Condizioni preliminari |
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| Lunedì 29 Marzo 2010 10:12 |
 Prima di iniziare la progettazione di un trading system, occorre procurarsi delle serie
storiche dei prezzi, riguardanti vari currency pairs, che siano il più possibile accurate,
altrimenti qualsiasi tipo di ricerca condotta sulle stesse potrebbe essere non veritiera e
quindi del tutto inaffidabile.Capita spesso infatti, analizzando le serie storiche dei prezzi, di trovare diverse lacune ed errori piuttosto sconcertanti. Prezzi di chiusura (o di apertura) che non risultano essere compresi tra il prezzo massimo e il prezzo minimo, oppure alcuni giorni (date) mancanti, oppure ancora il prezzo massimo e quello minimo tra loro troppo distanti (anche oltre il 10% o il 20%). In tutti i casi sopra riportati si deve avere cura di controllare in maniera minuziosa e dettagliata i singoli dati ed eventualmente correggere gli errori. Nel caso in cui si presentino dei valori tra massimo e minimo troppo discostati dovremo esaminare se effettivamente quel determinato currency pair possa aver avuto quel particolare tipo di comportamento. Queste verifiche sulle serie storiche dei prezzi sono assolutamente necessarie per poter effettuare delle ricerche che abbiano un fondamento. Soltanto dopo averle condotte si potrà iniziare la progettazione di un trading system, partendo dall’individuazione di potenziali setup. I setup sono delle condizioni che devono verificarsi prima che venga generato un qualsiasi tipo di segnale, di acquisto o vendita. Rappresentano un aspetto essenziale nella progettazione di un trading system, che prima di entrare in posizione, deve individuare la presenza o meno di un determinato tipo di setup che nel backtesting si era dimostrato valido. Bisogna comunque ricordarsi che i setup costituiscono soltanto una delle parti che compongono un trading system, e che anche il più accurato dei setup, senza delle opportune regole di entrata e uscita, non è in grado di fornire alcun risultato. Un setup può essere ritenuto efficace quando, dopo la sua formazione, si verificano spesso degli ampi movimenti di prezzo che possono essere “catturati” sviluppando delle opportune regole di uscita. Arrivare alla scelta del nostro setup “ideale” non è un aspetto semplice o banale. Dobbiamo innanzitutto determinare il time frame sul quale intendiamo operare e decidere tra intraday, short term, medium term o long term. Una volta effettuata questa scelta dobbiamo analizzare con attenzione i più ampi movimenti presenti all’interno di quel determinato time frame. Dobbiamo selezionare perlomeno un campione di 100 o 200 movimenti, facendo attenzione che siano sia al rialzo che al ribasso, e dobbiamo inoltre cercare di comprendere quali caratteristiche tali movimenti hanno in comune tra di loro. Ampi e decisi movimenti dei prezzi, ad esempio, possono verificarsi in seguito a fasi laterali più o meno prolungate, o al raggiungimento di nuovi massimi o minimi. Un aspetto importante è che non dobbiamo limitarci ad analizzare esclusivamente i prezzi, ma anche la volatilità o i fondamentali macroeconomici. Molti movimenti infatti potrebbero essersi sviluppati in seguito a uno dei seguenti setup: 1) prezzi in una determinata sequenza; 2) volatilità di un determinato tipo; 3) fondamentali macroeconomici di un determinato tipo. Nelle figure 7, 8, 9 e 10 viene presentato un esempio di setup molto semplice, basato su prezzi in una determinata sequenza. Si tratta di un inside day composto da 3 barre. Il range di oscillazione di ogni barra è inferiore rispetto al range di oscillazione della barra precedente. Osservando le figure possiamo notare che questo tipo di setup è caratterizzato da una contrazione sempre più marcata della volatilità, che successivamente tende ad aumentare grazie a movimenti dei prezzi particolarmente ampi e direzionali. Come detto in precedenza selezionare un setup efficiente non è un aspetto semplice. E’ molto importante focalizzare la propria attenzione su setup di facile comprensione e che abbiano una logica operativa ben definita. Non serve a niente avventurarsi in ricerche particolarmente complesse, delle quali magari non si comprendono a fondo le logiche di comportamento.  
Chiaramente ognuno di noi può scegliere i setup che predilige anche in base al tipo di
operatività che ha intenzione di svolgere, sia essa intraday, di breve, di medio o di lungo
termine. Bisogna tenere presente però che l’attività di trading verrà svolta esclusivamente
in base alle proprie idee riguardo il mercato Forex, e quindi anche in base alle proprie
regole di setup, entry, stop loss e exit.Possiamo sicuramente prendere degli spunti da libri, corsi o anche altri traders, ma alla fine il lavoro di progettazione e di realizzazione di un trading system spetterà esclusivamente a noi stessi. Dobbiamo comprendere che questo processo di selezione, di idee e concetti da utilizzare, è spesso difficile. Molte sono infatti le ricerche che finiscono nel nulla. Ma dobbiamo anche essere consapevoli del fatto che applicando, in maniera rigorosa, le corrette procedure si possono ottenere risultati notevoli.  
Daniele Marucci www.Excellentrader.com Programma del corso Introduzione Il mercato Forex Partecipanti principali nel Forex Il tasso di cambio Transazioni nel Forex Il mercato spot Definizione e caratteristiche di un trading system Setup - Condizioni preliminari Entry - Come entrare in posizione Stop loss - Come proteggere il nostro capitale Exit - Come prendere profitto Standard error – Come valutare un trading system Media aritmetica e media geometrica dei rendimenti Aspettativa positiva – Il "segreto" dei traders professionisti Risk per trade e drawdown – Come gestire il rischio Come impostare il risk per trade Come utilizzare il leverage |
in Presentazioni da Luca Menichelli, 05-09-10 15:16 in Presentazioni da Forexpros.it, 05-09-10 14:44 in Presentazioni da Luca Menichelli, 05-09-10 14:41 in Presentazioni da Luca Menichelli, 05-09-10 14:39
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